Ted desenvolve estratégias comerciais

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Estratégias de negociação espalhadas por Ted.

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The variable TED spread.

A series of flat U. S. Treasury yield curves during 2006 has permitted an especially clear view of the structure of Eurodollar futures market rates and yields. As shown on “Rates and yields”, Eurodollar futures’ quarterly market rates may be converted into Eurodollar yields by computing the geometric means of successive strips of Eurodollar futures contracts. The resulting Eurodollar futures yield curve is approximately parallel to the Treasury yield curve, with two important exceptions.

The first exception to the parallel relationship is the rate and price wave occurring at the far left of the chart. Described in “Riding the Eurodollar price wave,” April 2006, the current shape of the Treasury yield curve forces Eurodollar rates into a wave pattern that is not parallel to Treasury yields. The price wave on Aug. 8, 2006, is shown in “Eurodollar price wave” (abaixo). The wave occurs in the first 10 quarterly Eurodollar futures contracts.

The second exception that causes the Eurodollar yield curve to veer away from a parallel relationship with Treasury yields is illustrated on “Yield differences” (above). This chart shows that on Aug. 8, 2006, there was a roughly linear increase in the TED spread, rising from 20 basis points at the end of the fifth quarter to sixty basis points at the farthest Eurodollar futures maturity, 40 quarters. Thus, about one basis point per quarter was added to the yield curve that otherwise would have been parallel to the Treasury yield curve. This correction in Eurodollar yields was stable throughout 2006, with the average addition to the yield each quarter varying around one basis point.

fred-ted-spread.

September 24, 2018 by JB Marwood.

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Pesquisa.

JB Marwood.

Tradutor independente, analista e escritor.

JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+

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Understanding the TED Spread.

The TED spread is kind of like the Paul Revere of the financial markets. Just as Paul Revere was tasked with warning the American colonists of the British invasion, the TED spread is tasked with warning investors of potential market downturns and volatility.

[VIDEO] Understanding the TED Spread.

TED Spread.

Unfortunately, the TED spread is not named for a brilliant economist or a famous investing icon named Ted. The TED spread actually got its name from the two financial instruments is compares—the 3-month Treasury Bill (T-bill) and the eurodollar futures contract. Investors simply took the “T” from T-bill and combined it with “ED,” which is the ticker symbol for the eurodollar futures contract on the Chicago Mercantile Exchange (CME), and they came up with “TED.”

The TED spread measures the difference between the yield on the 3-month Treasury Bill (T-bill) and the value of the eurodollar futures contract—which is based on the 3-month LIBOR rate. To calculate the TED spread, you simply subtract the yield on the 3-month T-bill from the value of the eurodollar contract. For instance if the value of the eurodollar contract is at 3.75 percent and the yield on the 3-month T-bill is at 2.25 percent, the TED spread is 1.50 percent, or 150 basis points (3.75 – 2.25 = 1.50).

What Does the TED Spread Tell Us?

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When the TED spread is.

decreasing.

, it tells us either that banks believe the other banks they are lending to have a.

risk of defaulting on the loans so they are charging a.

interest rate to offset this risk or that investors are selling T-bills because they believe their money will perform better in the stock market. It also tells us that the credit markets are functioning smoothly—which is sign of potential economic expansion.

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Investors should consider the investment objectives, risks, charges, and expenses of mutual fund carefully before investing. Mutual funds are subject to market fluctuation including the potential for loss of principal. A prospectus contains this and other information about the fund and is available from the issuer. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir.

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