Sistema de negociação de ações pdf

Um framework de Q-learning multi-agente para otimizar os sistemas de negociação de ações.

Jae Won Lee Jangmin O.

Este artigo apresenta um quadro de aprendizagem de reforço para sistemas de negociação de ações. Os parâmetros do sistema de negociação são otimizados pelo algoritmo Qlearning e as redes neurais são adotadas para a aproximação de valores. Nessa estrutura, os agentes múltiplos cooperativos são usados ​​para integrar eficientemente a previsão de tendência global e a estratégia de negociação local para obter melhor desempenho comercial. Os agentes se comunicam com outros que compartilham episódios de treinamento e políticas aprendidas, mantendo o esquema geral de Q-learning convencional. Os resultados experimentais no KOSPI 200 mostram que um sistema de negociação baseado na estrutura proposta supera a média do mercado e faz lucros apreciáveis. Além disso, em vista da gestão de riscos, o sistema é superior a um sistema treinado por aprendizagem supervisionada.

Referências.

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Autores e afiliações.

Jae Won Lee 1 Jangmin O 2 1. Escola de Ciências da Computação e Engenharia Sungshin Women's University Seul Coreia 2. Escola de Engenharia Informática Universidade Nacional de Seul Seul Coréia.

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Sistema de negociação inteligente baseado na rede neuronal evoluído para bolsa de valores.

Lifeng Zhang Yifan Sun.

No presente estudo, a rede neural evoluída é aplicada para construir um novo sistema de negociação de ações inteligente. Primeiro, o algoritmo genético híbrido baseado em duas populações heterogêneas é adotado para otimizar os pesos de conexão das redes neurais feedforward. Em segundo lugar, um novo sistema de negociação de ações inteligente é proposto para gerar sinais de compra e venda automaticamente através da previsão de um novo indicador técnico chamado tendência de médio prazo. Comparado com o NN tradicional, o novo modelo oferece uma capacidade de generalização aprimorada que tanto o retorno médio como a variação de desempenho são significativamente melhorados.

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Lifeng Zhang 1 Yifan Sun 1 1. Escola de Informação Renmin University of China Beijing P. R. China.

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Sistema de Negociação.

Xetra ® (Exchange Electronic Trading) é um sistema de negociação da Deutsche Börse AG para negociação totalmente eletrônica de ações, títulos e produtos estruturados (mercado de caixa).

Xetra ® Classic - Desde 5 de novembro de 1999, a arquitetura de negociação Xetra ® Classic é usada para negociação no mercado de caixa de Wiener Börse. Xetra ® T7 - ​​Desde 31 de julho de 2017, a arquitetura de negociação Xetra ® T7 é utilizada para negociação no mercado de caixa da Bolsa de Valores de Viena, além de Xetra ® Classic. Em um primeiro passo, todas as ações negociáveis ​​e ETFs foram transferidas para o Xetra ® T7 e não estão mais disponíveis no Xetra ® Classic. Todos os outros instrumentos (títulos, certificados e warrants) ainda podem ser negociados no Xetra ® Classic. A versão atual do Xetra ® T7 (versão 5.0) foi introduzida em Wiener Börse em 31 de julho de 2017.

No Xetra ®, todas as encomendas de compra e venda inseridas são compiladas no sistema de comércio central e, se o preço (limite) e o ajuste de volume, executados automaticamente.

Mais informações de negociação.

Transferências.

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Documentação técnica.

Esta seção contém documentação técnica atualizada para a plataforma Millennium Exchange nos mercados de renda fixa e de renda fixa da Oslo Børs.

Dados de mercado.

Contato - técnico.

Alexander Næss.

an@oslobors. no +47 22 34 17 71 +47 98 99 71 07.

Teste de conexão ao vivo (LCON)

Preencha o seguinte formulário para solicitar um teste LCON:

Os testes de LCON podem ser feitos todos os dias de negociação regulares das 16:30 às 17:30 CET.

Formulários de habilitação.

Serviços de co-localização.

Os serviços de co-localização fornecidos pela London Stock Exchange estão disponíveis para os membros da Oslo Børs.