Parâmetros do sistema de negociação
NOTA: Este é um tópico bastante avançado. Leia primeiro os tutoriais AFL anteriores.
A idéia por trás de uma otimização é simples. Primeiro, você precisa ter um sistema comercial, isso pode ser um simples cruzamento de média móvel, por exemplo. Em quase todos os sistemas, existem alguns parâmetros (como período de média) que decidem como o sistema se comporta (ou seja, é adequado para longo prazo ou curto prazo, como é reagir em estoques altamente voláteis, etc.). A otimização é o processo de encontrar valores ótimos desses parâmetros (dando o maior lucro do sistema) para um determinado símbolo (ou um portfólio de símbolos). AmiBroker é um dos poucos programas que permitem otimizar seu sistema em vários símbolos ao mesmo tempo.
Para otimizar seu sistema, você deve definir de um até dez parâmetros para serem otimizados. Você decide o que é um valor mínimo e máximo permitido do parâmetro e em que incrementos este valor deve ser atualizado. O AmiBroker então executa vários testes de retorno do sistema usando TODAS as possíveis combinações de valores de parâmetros. Quando este processo está concluído, o AmiBroker exibe a lista de resultados ordenados pelo lucro líquido. Você pode ver os valores dos parâmetros de otimização que dão o melhor resultado.
Escrevendo fórmula AFL.
A otimização no testador traseiro é suportada por uma nova função chamada otimização. A sintaxe desta função é a seguinte:
variável - é uma variável AFL normal que recebe o valor retornado pela função de otimização.
Com os modos normal de backtesting, digitalização, exploração e comentário, a função de otimização retorna o valor padrão, portanto, a chamada de função acima é equivalente a: variável = padrão;
Na função de otimização, otimizar a função retorna valores sucessivos de min para max (inclusive) com step stepping.
& quot; Descrição " é uma string que é usada para identificar a variável de otimização e é exibida como um nome de coluna na lista de resultados de otimização.
O padrão é um valor padrão que otimiza a função retorna na exploração, no indicador, nos comentários, na varredura e nos modos normais de teste de volta.
min é um valor mínimo da variável que está sendo otimizada.
max é um valor máximo da variável otimizada.
step é um intervalo usado para aumentar o valor de min para max.
AmiBroker suporta até 64 chamadas para otimizar a função (portanto, até 64 variáveis de otimização), note que, se você estiver usando uma otimização exaustiva, é realmente uma boa idéia limitar o número de variáveis de otimização a apenas alguns. Cada chamada para otimizar gerar loops de otimização de geração (max - min) / passo e múltiplas chamadas para otimizar multiplique o número de execuções necessárias. Por exemplo, otimizar dois parâmetros usando 10 etapas exigirá 10 * 10 = 100 loops de otimização. Chamar otimizar a função apenas UMA VEZ por variável no início da sua fórmula à medida que cada chamada gera novos laços de otimização A otimização de vários símbolos é totalmente suportada pelo AmiBroker O espaço de busca máximo é de 2 64 (10 19 = 10,000,000,000,000,000,000) de combinações.
1. Otimização de variável única:
sigavg = Otimizar ("Média do sinal", 9, 2, 20, 1);
Sell = Cross (Signal (12, 26, sigavg), MACD (12, 26));
2. Otimização de duas variáveis (adequado para gráficos em 3D)
per = Optimize ("per", 2, 5, 50, 1);
Nível = Otimizar ("nível", 2, 2, 150, 4);
Vender = Cruzar (Nível, CCI (per));
3. Otimização variável múltipla (3):
mfast = Optimize ("MACD Fast", 12, 8, 16, 1);
mslow = Optimize ("MACD Slow", 26, 17, 30, 1);
sigavg = Otimizar ("Média do sinal", 9, 2, 20, 1);
Buy = Cross (MACD (mfast, mslow), Signal (mfast, mslow, sigavg));
Sell = Cross (Signal (mfast, mslow, sigavg), MACD (mfast, mslow));
Depois de inserir a fórmula, basta clicar no botão Otimizar em & quot; Análise automática & quot; janela. AmiBroker começará a testar todas as combinações possíveis de variáveis de otimização e informará os resultados na lista. Após a otimização é feita, a lista de resultado é apresentada ordenada pelo lucro líquido%. Como você pode classificar os resultados por qualquer coluna na lista de resultados, é fácil obter os melhores valores de parâmetros para o menor desconto, o menor número de negócios, o maior fator de lucro, a menor exposição ao mercado e o maior retorno anual ajustado pelo risco. As últimas colunas da lista de resultados apresentam os valores das variáveis de otimização para teste dado.
Quando você decide qual combinação de parâmetros atende às suas necessidades, o melhor que você precisa fazer é substituir os valores padrão em otimizar as chamadas de função com os valores ótimos. Na fase atual você precisa digitá-los manualmente na janela de edição da fórmula (o segundo parâmetro da função otimizar a chamada).
Exibição de gráficos de otimização animada 3D.
Para exibir o gráfico de otimização 3D, você precisa primeiro executar a otimização de duas variáveis. A otimização de duas variáveis precisa de uma fórmula que tenha 2 chamadas de função otimizadas (). Um exemplo de fórmula de otimização de duas variáveis parece assim:
per = Optimize ("per", 2, 5, 50, 1);
Nível = Otimizar ("nível", 2, 2, 150, 4);
Vender = Cruzar (Nível, CCI (per));
Depois de inserir a fórmula, você precisa clicar em & quot; Otimizar & quot; botão.
Uma vez que a otimização esteja completa, você deve clicar na seta suspensa no botão Otimizar e escolher Exibir gráfico de otimização 3D. Em alguns segundos, um gráfico de superfície tridimensional colorido aparecerá em uma janela de visualização de gráfico 3D. Um exemplo de gráfico 3D gerado usando a fórmula acima é mostrado abaixo.
Por padrão, os gráficos 3D exibem valores de lucro líquido contra variáveis de otimização. No entanto, você pode plotar gráfico de superfície 3D para qualquer coluna na tabela de resultados de otimização. Basta clicar no cabeçalho da coluna para ordená-lo (uma seta azul aparecerá indicando que os resultados de otimização são classificados pela coluna selecionada) e, em seguida, escolha Exibir gráfico de otimização 3D novamente.
Ao visualizar como os parâmetros do seu sistema afetam o desempenho da negociação, você pode decidir mais facilmente quais valores de parâmetro produzem "frágil" e que produzem "robusto" performance do sistema. Configurações robustas são regiões no gráfico 3D que mostram mudanças graduais em vez de abruptas no gráfico de superfície. Os gráficos de otimização 3D são uma ótima ferramenta para evitar o ajuste de curvas. O ajuste de curvas (ou sobre otimização) ocorre quando o sistema é mais complexo do que precisa ser, e toda essa complexidade foi focada em condições de mercado que talvez nunca mais aconteçam. Mudanças radicais (ou espigões) nos gráficos de otimização 3D mostram claramente áreas de otimização excessiva. Você deve escolher uma região de parâmetros que produza um amplo e amplo patamar no gráfico 3D para o seu comércio de vida real. Os conjuntos de parâmetros que produzem picos de lucro não funcionarão de forma confiável na negociação real.
Controles do visualizador de gráficos 3D.
O visualizador de gráficos 3D da AmiBroker oferece capacidades de visualização totais com rotação e animação completas de gráficos. Agora você pode visualizar os resultados do sistema de todas as perspectivas possíveis. Você pode controlar a posição e outros parâmetros do gráfico usando o mouse, a barra de ferramentas e os atalhos do teclado, o que você achar mais fácil para você. Abaixo, você encontrará a lista.
- para rodar - mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e mova-se nas direções X / Y.
- para Zoom-in, zoom-out - mantenha pressionado o botão RIGHT do mouse e mova-se nas direções X / Y.
- para mover (traduzir) - mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e a tecla CTRL e mova-se nas direções X / Y.
- para animar - mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse, arraste rapidamente e solte o botão enquanto arrasta.
SPACE - animate (auto-rotate)
CHAVE DE FLECHA ESQUERDA - rotate vert. esquerda.
CHAVE DE SETA PARA A DIREITA - rotate vert. certo.
CHAVE DE SETA PARA CIMA - gire horiz. acima.
CHAVE DE SETA PARA BAIXO - gire horiz. baixa.
NUMPAD + (PLUS) - Perto (aproximar)
NUMPAD - (MINUS) - Far (zoom out)
NUMPAD 4 - mover para a esquerda.
NUMPAD 6 - mude para a direita.
NUMPAD 8 - mova-se para cima.
NUMPAD 2 - mova para baixo.
PAGE UP - nível da água para cima.
PAGE DOWN - nível da água para baixo.
Otimização inteligente (não exaustiva).
A AmiBroker agora oferece otimização inteligente (não exaustiva) além da busca regular e exaustiva. A pesquisa não exaustiva é útil se o número de todas as combinações de parâmetros de um determinado sistema de negociação for simplesmente muito grande para ser viável para uma busca exaustiva.
A busca exaustiva é perfeitamente adequada, desde que seja razoável usá-la. Digamos que você tenha 2 parâmetros cada um variando de 1 a 100 (passo 1).
São 10000 combinações - perfeitamente corretas para pesquisa exaustiva. Agora, com 3 parâmetros, você obteve 1 milhão de combinações - ainda está correto para pesquisa exaustiva (mas pode ser lenta). Com 4 parâmetros você tem 100 milhões de combinações e com 5 parâmetros (1..100) você tem 10 bilhões de combinações. Nesse caso, seria muito demorado verificá-los, e esta é a área onde os métodos de pesquisa inteligente não exaustivos podem resolver o problema que não são solucionáveis em um tempo razoável usando uma busca exaustiva.
Aqui está absolutamente a instrução SIMPLES sobre como usar um novo otimizador não exaustivo (neste caso CMA-ES).
1. Abra sua fórmula no Editor de fórmulas.
2. Adicione esta única linha no topo da sua fórmula:
OptimizerSetEngine (& quot; cmae & quot;); // você também pode usar & quot; spso & quot; ou "trib" Aqui.
3. (Opcional) Selecione seu alvo de otimização em Análise automática, Configurações, & Walker Forward & quot; guia, campo de destino de otimização. Se você ignorar este passo, ele irá otimizar o CAR / MDD (retorno anual composto dividido pelo máximo% de redução).
Agora, se você executar a otimização usando esta fórmula, usará o novo otimizador CMA-ES evolutivo (não exaustivo).
Como funciona ?
A otimização é o processo de encontrar o mínimo (ou o máximo) de função dada. Qualquer sistema comercial pode ser considerado como uma função de certo número de argumentos. As entradas são parâmetros e dados de cotação, a saída é o seu objetivo de otimização.
(diga CAR / MDD). E você está procurando o máximo de função dada.
Alguns algoritmos de otimização inteligente são baseados na natureza (comportamento animal) - algoritmo PSO, ou processo biológico - Algoritmos genéticos,
e alguns são baseados em conceitos matemáticos derivados de humanos - CMA-ES.
Esses algoritmos são usados em muitas áreas diferentes, incluindo finanças. Insira "PSO finance & quot; ou "CMA-ES finance" no Google e você encontrará muitas informações.
Métodos não exaustivos (ou "inteligentes") encontrarão otimizar global ou local. O objetivo é, naturalmente, encontrar um global, mas se houver um único pico afiado.
As combinações de parâmetros fora de zilhões, métodos não-exaustivos podem não conseguir esse único pico, mas assumi-lo de acordo com a perspectiva do comerciante, encontrar único pico afiado é inútil para negociação, porque esse resultado seria instável (muito frágil) e não replicável na negociação real. No processo de otimização, estamos procurando por regiões de platô com parâmetros estáveis e esta é a área onde brilham métodos inteligentes.
Quanto ao algoritmo usado por pesquisa não-exaustiva, ele se destaca da seguinte maneira:
a) o otimizador gera alguma (inicialmente aleatória) população inicial de conjuntos de parâmetros.
b) o backtest é realizado pela AmiBroker para cada conjunto de parâmetros da população.
c) os resultados dos backtests são avaliados de acordo com a lógica do algoritmo.
e a nova população é gerada com base na evolução dos resultados,
d) se o novo melhor for encontrado - salve-o e vá para a etapa b) até que os critérios de parada sejam atendidos.
Os critérios de parada de exemplo podem incluir:
a) atingindo as iterações máximas especificadas.
b) pare se o intervalo dos melhores valores objetivos das últimas gerações X é zero.
c) pare se adicionar 0,1 vetor de desvio padrão em qualquer direção do eixo principal não altera o valor do valor objetivo.
Para usar qualquer otimizador inteligente (não exaustivo) no AmiBroker, você precisa especificar o mecanismo otimizador que deseja usar na fórmula AFL usando a função OptimizerSetEngine.
A função seleciona o mecanismo de otimização externo definido pelo nome. AmiBroker atualmente é fornecido com 3 motores: Otimizador de enxame de partículas padrão ("spso"), Tribes ("trib") e CMA-ES ("cmae") - os nomes em chaves devem ser usados em chamadas OptimizerSetEngine.
Além de selecionar o mecanismo do otimizador, você pode querer definir alguns dos seus parâmetros internos. Para isso use a função OptimizerSetOption.
Função OptimizerSetOption (& quot; name & quot ;, value).
A função define parâmetros adicionais para o mecanismo de otimização externo. Os parâmetros são dependentes do motor.
Todos os três otimizadores fornecidos com AmiBroker (SPSO, Trib, CMAE) suportam dois parâmetros: & quot; Executa & quot; (número de execuções) e "MaxEval" (avaliações máximas (testes) por única execução). O comportamento de cada parâmetro é dependente do motor, então os mesmos valores podem e, geralmente, produzir resultados diferentes com diferentes motores usados.
A diferença entre Runs e MaxEval é a seguinte. A avaliação (ou teste) é um teste simples (ou avaliação do valor da função objetivo).
RUN é uma execução completa do algoritmo (encontrando o melhor valor) - geralmente envolvendo muitos testes (avaliações).
Cada execução simplesmente RESTAURA todo o processo de otimização desde o novo início (nova população aleatória inicial).
Portanto, cada execução pode levar a encontrar diferentes locais max / min (se não encontrar um global). Assim, o parâmetro Runs define o número de algoritmos subseqüentes. MaxEval é o número máximo de avaliações (bactests) em qualquer execução única.
Se o problema for relativamente simples e 1000 testes forem suficientes para encontrar o máximo global, é mais provável que 5x1000 encontre o máximo global.
porque há menos chances de ficar preso no máximo local, pois as corridas subseqüentes começam a partir de diferentes populações aleatórias iniciais.
Escolher valores de parâmetros pode ser complicado. Depende do problema sob teste, da sua complexidade, etc., etc.
Qualquer método estocástico não exaustivo não lhe dá garantia de encontrar max / min global, independentemente do número de testes se for menor.
do que exaustivo. A resposta mais fácil é: especificar como grande número de testes como é razoável para você em termos de tempo necessário para concluir.
Outro conselho simples é multiplicar por 10 o número de testes com a adição de nova dimensão. Isso pode levar a superestimar o número.
de testes necessários, mas é bastante seguro. Os motores enviados são projetados para ser simples de usar, portanto, "razoável" Os valores padrão / automático são usados, de modo que a otimização pode geralmente ser executada sem especificar nada (aceitando padrões).
É importante entender que todos os métodos inteligentes de otimização funcionam melhor em espaços de parâmetros contínuos e funções objetivas relativamente lisas. Se o espaço dos parâmetros é discreto, os algoritmos evolutivos podem ter problemas para encontrar o melhor valor. É especialmente verdade para parâmetros binários (on / off) - não são adequados para qualquer método de pesquisa que use gradiente de mudança de função objetiva (como a maioria dos métodos inteligentes o fazem). Se o seu sistema comercial contiver muitos parâmetros binários, você não deve usar o otimizador inteligente diretamente neles. Em vez disso, tente otimizar apenas os parâmetros contínuos usando otimizador inteligente e altere os parâmetros binários manualmente ou através de um script externo.
SPSO - Otimizador padrão de enxertia de partículas.
O otimizador padrão de enxertia de partículas é baseado no código SPSO2007 que é suposto produzir bons resultados desde que os parâmetros corretos (ou seja, Runs, MaxEval) sejam fornecidos para um problema específico.
Escolher as opções corretas para o otimizador de PSO pode ser complicado, portanto, os resultados podem variar significativamente caso a caso.
SPSO. dll vem com códigos de fonte completos dentro de "ADK & quot; subpasta.
(encontrando o valor ideal em 1000 testes dentro do espaço de busca de 10000 combinações)
Buy = Cross (MACD (fa, sl), 0);
Sell = Cross (0, MACD (fa, sl));
TRIBES - Otimizador de enxertia de partículas sem parâmetros adaptáveis.
Tribes é uma versão adaptável e sem parâmetros do otimizador não-exaustivo PSO (otimização de enxame de partículas). Para o conhecimento científico, veja:
Em teoria, ele deve ter um desempenho melhor do que o PSO normal, pois pode ajustar automaticamente o tamanho dos enxames e a estratégia do algoritmo para o problema a ser resolvido.
A prática mostra que seu desempenho é bastante semelhante ao PSO.
O plugin Tribes. DLL implementa & quot; Tribes-D & quot; (ou seja, sem adição). Baseado em clerc. maurice. free. fr/pso/Tribes/TRIBES-D. zip por Maurice Clerc. Códigos fonte originais utilizados com permissão do autor.
Tribes. DLL vem com o código fonte completo (dentro da pasta "ADK")
"MaxEval" - número máximo de avaliações (backtests) por execução (padrão = 1000).
O padrão 1000 é bom para 2 ou máximo 3 dimensões.
& quot; Executa & quot; - número de execuções (reinicia). (padrão = 5)
Você pode deixar o número de execuções no valor padrão de 5.
Por padrão, o número de execuções (ou reinicia) é definido como 5.
Para usar o otimizador Tribes, você só precisa adicionar uma linha ao seu código:
OptimizerSetOption (& quot; MaxEval & quot; 5000); // 5000 avaliações máx.
CMA-ES - Covariance Matrix Adaptation Otimizador de estratégia evolutiva.
CMA-ES (Covariance Matrix Adaptation Evolutionary Strategy) é otimizador avançado não-exaustivo.
Para o conhecimento científico, veja:
De acordo com benchmarks científicos, supera as nove outras estratégias evolutivas mais populares (como PSO, evolução genética e diferencial).
O plugin CMAE. DLL implementa & quot; Global & quot; variante de pesquisa com vários reinícios com o aumento do tamanho da população.
CMAE. DLL vem com o código fonte completo (dentro da pasta "ADK")
Por padrão, o número de execuções (ou reinicia) é definido como 5.
É aconselhável deixar o número padrão de reinícios.
Você pode alterá-lo usando OptimizerSetOption (& quot; Runs & quot ;, N) call, onde N deve estar no intervalo 1..10.
Especificar mais de 10 execuções não é recomendado, embora possivel.
Observe que cada execução usa TWICE o tamanho da população da corrida anterior para que ela cresça exponencialmente.
Portanto, com 10 corridas, você acaba com a população 2 ^ 10 maior (1024 vezes) do que a primeira corrida.
Existe outro parâmetro "MaxEval". O valor padrão é ZERO, o que significa que o plugin irá calcular automaticamente o MaxEval necessário. É aconselhável NÃO definir o MaxEval sozinho, pois o padrão funciona bem.
O algoritmo é inteligente o suficiente para minimizar o número de avaliações necessárias e converge muito rápido para o ponto de solução, muitas vezes encontra soluções mais rápidas do que outras estratégias.
É normal que o plugin ignore algumas etapas de avaliação, se detectar que a solução foi encontrada, portanto, você não deve se surpreender que a barra de progresso de otimização possa se mover muito rápido em alguns pontos. O plugin também possui capacidade para aumentar o número de etapas sobre o valor inicialmente estimado se for necessário encontrar a solução. Devido à sua natureza adaptativa, o "tempo estimado deixado" e / ou "número de etapas" exibido pela caixa de diálogo de progresso é apenas "melhor adivinhação no tempo" e pode variar durante o curso de otimização.
Para usar o otimizador CMA-ES, você só precisa adicionar uma linha ao seu código:
Isso executará a otimização com configurações padrão que são boas para a maioria dos casos.
Deve-se notar, como é o caso de muitos algoritmos de busca em espaço contínuo, que diminui o "passo" o parâmetro nas chamadas do Optimize () funciton não afeta significativamente os tempos de otimização. O único que importa é o problema "dimensão", isto é, o número de parâmetros diferentes (número de otimização de chamadas de função). O número de & quot; passos & quot; por parâmetro pode ser definido sem afetar o tempo de otimização, então use a melhor resolução que você deseja. Em teoria, o algoritmo deve ser capaz de encontrar solução em no máximo 900 * (N + 3) * (N + 3) backtests em que "N" é a dimensão. Na prática, ele converge muito mais rápido. Por exemplo, a solução em espaço de parâmetros dimensionais 3 (N = 3) (digamos 100 * 100 * 100 = 1 milhão de etapas exaustivas) pode ser encontrada em apenas 500 a 900 passos CMA-ES.
Otimização individual multi-threaded.
A partir do AmiBroker 5.70, além do multithreading de vários símbolos, você pode executar otimização de um único símbolo multi-threaded. Para acessar esta funcionalidade, clique na seta suspensa ao lado de "otimizar" na janela Nova Análise e selecione & quot; Individual Optimize & quot ;.
& quot; individual Optimize & quot; usará todos os núcleos de processador disponíveis para executar otimização de um único símbolo, tornando-o muito mais rápido do que otimização regular.
1. O backtester personalizado NÃO é suportado (ainda)
2. Os motores de otimização inteligentes NÃO são suportados - apenas otimização EXHAUSTIVA funciona.
Eventualmente, podemos eliminar a limitação (1) - quando o AmiBroker é alterado, então o backtester personalizado não usa mais OLE. Mas (2) provavelmente está aqui para ficar por muito tempo.
Parâmetros do sistema de negociação
A seção "Parâmetros do sistema comercial" da janela Configuração do TSO exibe todos os parâmetros definidos pelo usuário associados ao sistema de comércio selecionado. Os valores de início inicialmente são aqueles que foram definidos no Trade System. No entanto, você pode alterar aqueles clicando na célula e inserindo um novo valor.
Selecione os parâmetros a serem usados na ordem em que deseja que os parâmetros sejam executados pelo otimizador. Dessa forma, tanto a coluna Optimize Order quanto a Use Column estão concluídas.
Para alterar a ordem, clique na coluna Otimizar pedido e selecione a ordem correta na lista suspensa.
O valor inicial e o valor final determinam o intervalo de valores que você deseja testar para cada parâmetro. Digite o primeiro valor que deseja que o otimizador use para cada parâmetro no valor inicial. Digite o último valor que deseja que o Otimizador use para cada parâmetro em Valor final.
O valor Step determina como o Otimizador incrementa o parâmetro para alterar o valor do parâmetro. Se o valor inicial e o valor final forem ambos inteiros, um passo de 1 significa que o Otimizador testa cada valor do parâmetro entre o valor inicial e o valor final. Um passo de 5 significa que o Otimizador testa o valor de início, restabeleça o parâmetro para o Valor inicial +5 e, em seguida, teste novamente, até atingir o valor final definido para esse parâmetro. Isso significa que apenas um quinto valor do parâmetro entre seu Start e End Value é testado.
O Otimizador muda apenas um parâmetro por vez, então todas as combinações dos valores dos parâmetros especificados são testadas.
O número de etapas indica o número de etapas de teste necessárias para testar todas as combinações dos valores para cada parâmetro, com base nas suas entradas nesta seção e no algoritmo selecionado.
Exemplo: Os seguintes valores produzem um número de passos de valor igual a 392 calculado da seguinte forma:
Número de etapas = (de 1 a 7 inclusivo) = 7.
(de 1 a 8 inclusivo) = 8.
(de 3 a 9inclusive) = 7.
7 x 8 x 7 = 392 passos.
Nota: as configurações de parâmetros são exibidas na janela principal do TSO. No entanto, eles só podem ser alterados usando a janela da Fórmula Toolbox.
O cálculo das estatísticas pode ser por comércio, ou por contrato ou compartilhamento.
Se quiser alterar as configurações de dados, use as listas suspensas e os botões de Configuração para fazer suas seleções. Essas configurações determinam o tipo de gráfico que o TSO usa para seus cálculos e como um gráfico é exibido se uma exibição de gráfico for solicitada para um resultado específico na tabela de resultados.
Escolha o tipo de gráfico.
Selecione o tipo de gráfico que deseja otimizar. As opções são barra, barra de porcentagem, sem intervalo, intervalo de preenchimento, castiçal, barra de volume constante, rendimento.
Clique no botão Configuração para definir os parâmetros para o tipo de gráfico selecionado.
Escolha o intervalo e a sessão.
Na seção Parâmetros do gráfico, você pode selecionar o intervalo da barra e as diversas características de configuração.
Selecione o intervalo de gráfico a ser usado no gráfico. As opções na lista drop-down incluem: 1 min, 5 min, 10 min, 15, 30, 60, diariamente, semanalmente, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. Se desejar um intervalo que não esteja na lista, insira esse intervalo na caixa Intervalo.
O botão Configuração Todas as sessões permite aos usuários acessar as abas Vari e Bats da janela Preferências do gráfico.
1. Para alterar o intervalo da barra, clique no botão Editar. A janela Define Bar Range é exibida.
2. Escolha um dos três botões na seção De, conforme descrito abaixo.
3. Selecione o botão superior na seção De para barras diárias ou mais longas.
4. Clique no botão da lista suspensa ao lado da data para exibir o Calendário e selecione a data desejada.
5. Insira o tempo desejado (para barras intradiárias) ou selecione o segundo botão para barras intradiárias.
6. Insira o número desejado de barras para olhar para trás.
7. Insira o tempo desejado (para barras intradiárias) ou selecione o terceiro botão para iniciar o intervalo de barras um número específico de dias atrás.
8. Insira o número de dias de volta para iniciar o intervalo.
9. Clique no botão Atual na seção Para ou no botão imediatamente abaixo para selecionar uma data e hora para finalizar a avaliação.
10. Digite uma data e hora, se necessário (se o botão atual não tiver sido selecionado).
11. Clique no botão OK para aplicar as seleções e feche a janela Definir barra de barras.
Os limiares atuam como filtros para limitar os cálculos que são relatados na tabela de resultados. Somente os cálculos cujos valores de cálculo atendem a todas as configurações de limite aparecem na tabela de resultados. Enquanto o TSO está passando pelos valores dos parâmetros, os resultados da etapa atual são exibidos, mas a menos que uma etapa atenda aos critérios de limite, nenhuma outra linha é adicionada à tabela de resultados.
1. Clique no botão Configuração de Limites.
2. Clique na coluna de parâmetros para selecionar o parâmetro para definir o (s) valor (es) de limiar.
3. Clique na coluna De.
4. Clique na seta para baixo para exibir a lista de operadores de limite.
5. Selecione entre, menor ou maior do que e digite um valor. Se você selecionar, você também deve inserir um para valor.
6. Clique no botão Fechar para executar as seleções e descartar a janela Limites.
Todos os limiares estão resumidos na janela Configuração do TSO no campo Limiar. Se você não pode ver todas as informações de resumo do limite, expanda-o clicando no botão quadrado no campo.
Selecionando estatística para otimizar e a ordem de otimização.
A estatística para otimizar é a estatística pela qual você deseja medir o sucesso do seu sistema comercial. A estatística padrão para otimizar é o lucro líquido total.
1. Clique na seta suspensa Otimizar em e selecione a estatística na qual você deseja que o TSO otimize.
2. Selecione se deseja que os resultados sejam exibidos ordenados em ordem crescente ou decrescente para esta estatística.
A estatística que é otimizada é sempre a primeira coluna de estatísticas (após a listagem de parâmetros) exibida na tabela de resultados de resumo. É sempre visível.
Selecionando Algoritmo TSO.
O CQG oferece 2 Algoritmos TSO, exaustivos e genéticos.
O algoritmo Exhaustive avalia a eficácia do sistema comercial para cada combinação possível de todos os parâmetros, conforme definido na janela de Configuração do TSO. A melhor combinação de parâmetros encontrados corresponde ao máximo máximo de eficácia e não pode ser melhorada. A grande desvantagem do algoritmo exaustivo é que pode demorar muito tempo.
O algoritmo Genético avalia um subconjunto de todas as combinações possíveis de todos os parâmetros definidos na janela de Configuração do TSO. O algoritmo genético toma sua idéia básica da biologia e pesquisa a combinação de parâmetros mais eficaz de acordo com as leis biológicas. Não garante o resultado, assim como o algoritmo exaustivo, mas provavelmente encontra a combinação mais efetiva, ou próxima dele, e demora menos tempo para ser executado.
Primeiro, uma série de criaturas vivas (tamanho da população) são colocadas aleatoriamente nos nós de uma grade paramétrica. Então, essas criaturas vivem e se reproduzem (atravessando os genes e sofrendo algumas vezes mutações raras), como realmente aconteceria na biologia. A força da criatura é definida pela eficácia do sistema comercial com combinações de parâmetros apropriadas. Depois de avaliar a eficácia de todas as criaturas, as criaturas mais fortes, selecionadas entre os "pais" e os "descendentes", formam a geração seguinte, que se tornam os novos "pais". É a demonstração da lei biológica: o mais fraco perece, O poderoso sobrevive. Assim, a geração por geração, as criaturas mais fortes, assumem abordar o máximo absoluto.
Se o processo chegar a um beco sem saída (lembre-se, não temos certeza de que encontramos o máximo absoluto), a parte da geração atual, definida pelo nível de descarte, é cancelada e substituída pelas criaturas selecionadas aleatoriamente. Isso corresponde ao influxo de sangue fresco na biologia.
O conjunto do cromossomo Elite define a capacidade do melhor buffer cromossômico. Esse buffer mantém o melhor cromossomo (criaturas), que nunca pode perecer. Eugenia trata desse tipo de seleção em biologia.
O número de etapas significa o número total de nós, onde a eficácia do sistema comercial deve ser avaliada. Esse número deve ser muito inferior ao número total de nós, usado no algoritmo Exhaustivo, caso contrário não faz sentido aplicar o algoritmo genético. Observe que o número de gerações é aproximadamente igual ao número de etapas dividido pelo tamanho da população.
1. Clique na seta suspensa Algoritmo e selecione Genética.
2. Clique no botão Configuração para exibir a janela de parâmetros genéticos.
3. Defina os parâmetros de genética e clique no botão Fechar na janela Parâmetros genéticos.
Número de etapas.
O número total de vezes que a eficácia do sistema comercial deve ser avaliada. O algoritmo aumenta sua eficácia quando o número é aumentado, mas os cálculos demoram mais.
O número de seres vivos em população. Essas criaturas estão incluídas nos processos de cruzamento e mutação. Quando cada criatura aparece (após processos de cruzamento e mutação) pela primeira vez, sua eficácia deve ser estimada. Isso aumenta o número de cálculos executados em 1. O número do cromossoma deve ser de algumas dúzias, ou pode ser cem ou um pouco mais. Deve ser inferior ao total de etapas utilizadas no algoritmo Exhaustive.
Elite Chromosome's set.
A capacidade do tampão cromossômico, que mantém as melhores combinações de parâmetros que nunca perecem. Este buffer pode ser atualizado em cada geração. Esse número deve ser inferior ao número de cromossomos na população. Os valores recomendados são 1/4 ou 1/6 do número do cromossomo na população.
Define o número de gerações, durante as quais pelo menos um novo cromossomo deve aparecer entre os melhores cromossomos. Se isso não aconteceu, o buffer é esvaziado e preenchido de novo pelos cromossomos do melhor buffer de cromossoma e completado pelos selecionados aleatoriamente. Este parâmetro não deve ser muito grande, e provavelmente deve estar no intervalo de 5 a 20.
Probabilidade de mutação.
Alteração aleatória da estrutura cromossômica interna (representação de bits) e seu valor. Como na biologia, este deve ser um evento raro. Esse valor é expresso como uma probabilidade, e os valores típicos são 0,01, 0,03 ou 0,05. Embora você possa definir a probabilidade de mutação superior a 0,1, não é recomendado para melhores resultados.
Para obter informações adicionais sobre o algoritmo genético, consulte Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs by Zbigniew Michalewicz.
Sistemas de negociação: o que é um sistema de negociação?
Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, são frequentemente marcados em um gráfico em tempo real e levam a execução imediata de um comércio.
Médias móveis (MA) Osciladores estocásticos Força relativa Bollinger Bands & reg; Muitas vezes, duas ou mais dessas formas de indicadores serão combinadas na criação de uma regra. Por exemplo, o sistema de crossover MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo e a curto prazo, para criar uma regra: "compre quando o curto prazo cruza acima do longo prazo e venda quando o contrário é verdadeiro". Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador. Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa esteja acima de um determinado nível. Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que fazem um sistema comercial.
Como o sucesso do sistema geral depende de quão bem as regras funcionam, os comerciantes do sistema gastam otimizar o tempo para gerenciar o risco, aumentar o valor obtido por comércio e alcançar estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante testaria para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc.) funcionam melhor e, em seguida, implementá-los. Mas a otimização pode melhorar os resultados apenas por uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última instância, determinarão o sucesso de um sistema.
Isso tira toda a emoção das negociações - A emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas de investidores individuais. Os investidores que são incapazes de lidar com as perdas adivinhem suas decisões e acabam perdendo dinheiro. Ao seguir rigorosamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema podem renunciar à necessidade de tomar quaisquer decisões; Uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico porque é automatizado. Ao reduzir as ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros.
Os sistemas de negociação são complexos - Esta é a sua maior desvantagem. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de comércio exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo que você não esteja desenvolvendo seu próprio sistema comercial, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio.
Análise do sistema de negociação.
A análise adequada do sistema de negociação ajuda a encontrar sistemas de negociação que funcionam. Os comerciantes bem-sucedidos precisam de vários índices de desempenho e maneiras descritivas de visualizar os resultados. MultiCharts & rsquo; O relatório de desempenho da estratégia é uma poderosa ferramenta usada pelos CTAs e comerciantes regulares para avaliação de estratégias.
Mais de 200 maneiras de medir seu desempenho.
Ao seu alcance, você possui mais de 200 medidas de desempenho disponíveis. Alguns dos mais úteis estão localizados no resumo do desempenho da estratégia, índices de desempenho, análise de tempo, lista de negócios, análise comercial total, outliers, antecipação e retirada, análise de séries comerciais e análises periódicas.
Relatório de desempenho da estratégia.
Relatório de desempenho da estratégia.
Relatório de desempenho da estratégia.
Analisando os resultados de backtesting.
O Resumo do Desempenho da Estratégia e as Razões de Desempenho permitem uma análise rápida das métricas da estratégia comercial. Você pode acessar o lucro ou perda global alcançado pela estratégia de negociação, diferentes valores de ratios, dados detalhados da curva de equidade e informações muito mais importantes ao seu alcance.
Acompanhando o tempo e o comércio.
A informação na tabela Time Analysis avalia os resultados estritamente do ponto de vista do tempo. Você define o período de tempo para exibir os resultados usando a guia Exibir da caixa de diálogo Configuração. O List of Trades exibe o relatório completo de troca por comércio.
Análise total e anormal.
Análise de Comércio Total exibe o desempenho geral da estratégia de negociação. Os outliers ou os negócios periféricos são aqueles que excedem o comércio médio por um valor significativo (mais ou menos três (3) desvios-padrão).
Atraso / redução e análise da série comercial.
Run-up / drawdown e análise da série de negócios Run-up é medido como o máximo aberto para o mais alto não realizado do comércio para uma posição longa; A retirada é da baixa aberta não mais baixa do comércio para uma posição curta. Análise das séries comerciais mostra medidas estatísticas baseadas nos negócios vencedores e perdedores.
Relatório de desempenho da estratégia.
Relatório de desempenho da estratégia.
Análise estatística.
Todo comerciante profissional que quer explorar plenamente o potencial da negociação algorítmica tem que entender estatísticas e conhecer os métodos estatísticos mais amplamente utilizados que podem ser úteis para avaliar a potencial robustez das estratégias de negociação. As estatísticas da série comercial exibem informações sobre a série de negociações vencedoras (perdedoras) consecutivas.
A estratégia de comprar e manter.
Esta é uma estratégia de investimento passivo de longo prazo em que um investidor compra e detém ações por um longo período de tempo, independentemente da flutuação neste mercado. Se você está tentando comparar o lucro líquido total da estratégia e o Retorno de Compra / Retenção, lembre-se de ter em mente que a estratégia de compra e retenção pode levar a grandes descontos e riscos porque seus investimentos ainda estão expostos a movimentos de mercado durante todo o período.
Relatório de desempenho da estratégia.
Gráficos interativos que mostram a imagem completa.
O MultiCharts inclui 28 gráficos interativos para exibir valores relativos e absolutos. Drawdown, por exemplo, é mostrado em valores relativos, o que permite que você veja a imagem realista.
Relatório de desempenho da estratégia.
Relatório de desempenho da estratégia.
Relatório de desempenho da estratégia.
Remessa relativa.
Este gráfico equilibra o patrimônio líquido com o número de negociação para todos os negócios fechados e também inclui dólares de redução e porcentagens de redução.
Insight usando gráficos de curva de equidade.
Este gráfico permite uma maior visão do desempenho da negociação do que um gráfico da curva de equidade usual. Ele exibe o lucro líquido em uma base bar-a-bar, revelando descontos de capital e avanços.
Curva de capital com detalhes de redução.
Este gráfico detalhado da Curva de Ações combinado com Drawdown ($) e Drawdown (%).
Aquisição de capital e redução de capital.
Esses gráficos ilustram a redução de capital versus a equivalência patrimonial em dólares e percentuais.
Análise geral do desempenho das negociações.
Este gráfico mostra um número de equivalência patrimonial (em $) vs. comércio para todos os negócios fechados. Este gráfico de equidade multifacetado é melhor usado para análise geral do desempenho da negociação.
Total de negociações e negociações vencedoras.
Esses gráficos exibem o lucro (em $) vs. número comercial para todas as negociações ou para todos os negócios vencedores. A linha horizontal representa o comércio médio.
Determinando paradas de proteção.
O gráfico Máximo de Excursão Adversa é melhor usado para determinar paradas de proteção de gerenciamento de dinheiro para uma estratégia de negociação. Ele grafica o lucro / perda versus drawdown realizado por cada comércio em um formato de gráfico de dispersão.
Determinar paradas de distância.
O gráfico de Máxima Excursão Favorável é usado melhor para determinar paradas de trânsito para uma estratégia de negociação. Ele mostra o lucro / perda versus Drawdown realizado em um formato de gráfico de dispersão. As setas verdes representam trades vencedores, e as setas vermelhas representam trocas perdidas.
Avaliações de longo prazo.
O gráfico de Excursão Favorável Máximo usa porcentagens em vez de valores em dólares. Este gráfico é melhor usado para avaliações de longo prazo.
Gráficos de um clique.
Em MultiCharts, procurar um comércio específico leva apenas um clique. Você tem 16 parâmetros qualificáveis para filtrar todos os negócios e assim que você identificar o comércio que lhe interessa, tudo o que é necessário é um clique para exibi-lo em um gráfico. Isso permite que você veja o comércio no relatório e a representação gráfica do gráfico quando o comércio foi criado, permitindo que você identifique rapidamente as falhas na entrada e saída de métodos e para melhorar a lógica de negociação.
Relatório de desempenho da estratégia.
OwnData e todos os produtos MCFX foram descontinuados. Encontre aqui a substituição MCFX. Bitcoin to Dollar Charts on TradingView.
Guia do Sistema de Negociação.
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Serviços de negociação nacionais e europeus Livro de encomendas internacionais (IOB) BOAT LSE Relatório comercial Requisitos de pedidos ocultos London Stock Exchange Eventos de capital Serviços de negociação Recursos de vídeo Serviços de negociação Document Library Guia de acesso patrocinado ao sistema de negociação Visão geral dos dias úteis Versão de 8.7 aprimoramentos Preços e políticas Contate-nos: Serviços de comércio.
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Guia do Sistema de Negociação (MIT201)
Nosso compromisso de continuar aprimorando nossos mercados e oferecer melhor valor aos clientes é demonstrado pela adoção da classe de ativos múltiplos de MillenniumIT, plataforma de latência ultra-baixa Millennium Exchange. O primeiro download abaixo - Guia do Sistema de Negociação (MIT201) - fornece informações detalhadas sobre o funcionamento do Millennium Exchange, incluindo uma descrição genérica de sua funcionalidade.
A introdução do Millennium Exchange viu a latência cortada para um décimo do nosso sistema comercial anterior (126us na média do 99º percentil). Desde então, lançamos novos serviços, incluindo o Acesso Patrocinado, fornecendo aos não membros uma conexão técnica direta com nossos cadernos sob os códigos de negociação de uma empresa membro patrocinadora.
Além de tipos de pedidos como Iceberg, Hidden, Stop Loss e Stop Limit, o Millennium Exchange também viu a introdução da Sessão de Crossing Price Crossing, para permitir novas oportunidades de negociação no preço de fechamento oficial por um período de tempo após a conclusão do encerramento do leilão que o gerou.
Desde novembro de 2018, um tipo de ordem somente passivo também foi introduzido. Isso garantirá que o saldo de uma ordem expiraria imediatamente (após qualquer execução contra ordens não exibidas com preço na Oferta e Oferta visíveis) em vez de agredir uma Oferta ou Oferta visível no livro. Os participantes também podem usar o pedido Passivo somente para especificar que uma ordem recebida deve ser aceita somente se tiver um preço dentro de um número especificado de pontos de preço visíveis do BBO prevalecente (incluindo a configuração de um novo BBO).
As Especificações Técnicas do Full Millennium Exchange podem ser encontradas aqui.
Parâmetros de Negócios do Millennium Exchange.
A operação detalhada de cada Serviço de Negociação é regida pela configuração específica do Millennium Exchange para esse serviço e as Regras da Bolsa de Valores de Londres. O Millennium Exchange Business Parameters é o segundo Download relacionado acima que fornece detalhes da configuração de cada serviço comercial, incluindo:
detalhes do cronograma diário de negociação, incluindo horários baseados no cálculo da abertura e ampliação; regime de fechamento de preços e de publicação na estrutura de operações de monitoramento de preços e limitações governamentais, tipos de pedidos e comércio habilitados, incluindo detalhes de qualquer comparação de restrições de tamanho mínimo entre Serviços de Negociação, incluindo critérios de seleção Visão geral dos tamanhos de obrigação do fabricante de mercado (EMS)
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A seção "Parâmetros do sistema comercial" da janela Configuração do TSO exibe todos os parâmetros definidos pelo usuário associados ao sistema de comércio selecionado. Os valores de início inicialmente são aqueles que foram definidos no Trade System. No entanto, você pode alterar aqueles clicando na célula e inserindo um novo valor.
Selecione os parâmetros a serem usados na ordem em que deseja que os parâmetros sejam executados pelo otimizador. Dessa forma, tanto a coluna Optimize Order quanto a Use Column estão concluídas.
Para alterar a ordem, clique na coluna Otimizar pedido e selecione a ordem correta na lista suspensa.
O valor inicial e o valor final determinam o intervalo de valores que você deseja testar para cada parâmetro. Digite o primeiro valor que deseja que o otimizador use para cada parâmetro no valor inicial. Digite o último valor que deseja que o Otimizador use para cada parâmetro em Valor final.
O valor Step determina como o Otimizador incrementa o parâmetro para alterar o valor do parâmetro. Se o valor inicial e o valor final forem ambos inteiros, um passo de 1 significa que o Otimizador testa cada valor do parâmetro entre o valor inicial e o valor final. Um passo de 5 significa que o Otimizador testa o valor de início, restabeleça o parâmetro para o Valor inicial +5 e, em seguida, teste novamente, até atingir o valor final definido para esse parâmetro. Isso significa que apenas um quinto valor do parâmetro entre seu Start e End Value é testado.
O Otimizador muda apenas um parâmetro por vez, então todas as combinações dos valores dos parâmetros especificados são testadas.
O número de etapas indica o número de etapas de teste necessárias para testar todas as combinações dos valores para cada parâmetro, com base nas suas entradas nesta seção e no algoritmo selecionado.
Exemplo: Os seguintes valores produzem um número de passos de valor igual a 392 calculado da seguinte forma:
Número de etapas = (de 1 a 7 inclusivo) = 7.
(de 1 a 8 inclusivo) = 8.
(de 3 a 9inclusive) = 7.
7 x 8 x 7 = 392 passos.
Nota: as configurações de parâmetros são exibidas na janela principal do TSO. No entanto, eles só podem ser alterados usando a janela da Fórmula Toolbox.
O cálculo das estatísticas pode ser por comércio, ou por contrato ou compartilhamento.
Se quiser alterar as configurações de dados, use as listas suspensas e os botões de Configuração para fazer suas seleções. Essas configurações determinam o tipo de gráfico que o TSO usa para seus cálculos e como um gráfico é exibido se uma exibição de gráfico for solicitada para um resultado específico na tabela de resultados.
Escolha o tipo de gráfico.
Selecione o tipo de gráfico que deseja otimizar. As opções são barra, barra de porcentagem, sem intervalo, intervalo de preenchimento, castiçal, barra de volume constante, rendimento.
Clique no botão Configuração para definir os parâmetros para o tipo de gráfico selecionado.
Escolha o intervalo e a sessão.
Na seção Parâmetros do gráfico, você pode selecionar o intervalo da barra e as diversas características de configuração.
Selecione o intervalo de gráfico a ser usado no gráfico. As opções na lista drop-down incluem: 1 min, 5 min, 10 min, 15, 30, 60, diariamente, semanalmente, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. Se desejar um intervalo que não esteja na lista, insira esse intervalo na caixa Intervalo.
O botão Configuração Todas as sessões permite aos usuários acessar as abas Vari e Bats da janela Preferências do gráfico.
1. Para alterar o intervalo da barra, clique no botão Editar. A janela Define Bar Range é exibida.
2. Escolha um dos três botões na seção De, conforme descrito abaixo.
3. Selecione o botão superior na seção De para barras diárias ou mais longas.
4. Clique no botão da lista suspensa ao lado da data para exibir o Calendário e selecione a data desejada.
5. Insira o tempo desejado (para barras intradiárias) ou selecione o segundo botão para barras intradiárias.
6. Insira o número desejado de barras para olhar para trás.
7. Insira o tempo desejado (para barras intradiárias) ou selecione o terceiro botão para iniciar o intervalo de barras um número específico de dias atrás.
8. Insira o número de dias de volta para iniciar o intervalo.
9. Clique no botão Atual na seção Para ou no botão imediatamente abaixo para selecionar uma data e hora para finalizar a avaliação.
10. Digite uma data e hora, se necessário (se o botão atual não tiver sido selecionado).
11. Clique no botão OK para aplicar as seleções e feche a janela Definir barra de barras.
Os limiares atuam como filtros para limitar os cálculos que são relatados na tabela de resultados. Somente os cálculos cujos valores de cálculo atendem a todas as configurações de limite aparecem na tabela de resultados. Enquanto o TSO está passando pelos valores dos parâmetros, os resultados da etapa atual são exibidos, mas a menos que uma etapa atenda aos critérios de limite, nenhuma outra linha é adicionada à tabela de resultados.
1. Clique no botão Configuração de Limites.
2. Clique na coluna de parâmetros para selecionar o parâmetro para definir o (s) valor (es) de limiar.
3. Clique na coluna De.
4. Clique na seta para baixo para exibir a lista de operadores de limite.
5. Selecione entre, menor ou maior do que e digite um valor. Se você selecionar, você também deve inserir um para valor.
6. Clique no botão Fechar para executar as seleções e descartar a janela Limites.
Todos os limiares estão resumidos na janela Configuração do TSO no campo Limiar. Se você não pode ver todas as informações de resumo do limite, expanda-o clicando no botão quadrado no campo.
Selecionando estatística para otimizar e a ordem de otimização.
A estatística para otimizar é a estatística pela qual você deseja medir o sucesso do seu sistema comercial. A estatística padrão para otimizar é o lucro líquido total.
1. Clique na seta suspensa Otimizar em e selecione a estatística na qual você deseja que o TSO otimize.
2. Selecione se deseja que os resultados sejam exibidos ordenados em ordem crescente ou decrescente para esta estatística.
A estatística que é otimizada é sempre a primeira coluna de estatísticas (após a listagem de parâmetros) exibida na tabela de resultados de resumo. É sempre visível.
Selecionando Algoritmo TSO.
O CQG oferece 2 Algoritmos TSO, exaustivos e genéticos.
O algoritmo Exhaustive avalia a eficácia do sistema comercial para cada combinação possível de todos os parâmetros, conforme definido na janela de Configuração do TSO. A melhor combinação de parâmetros encontrados corresponde ao máximo máximo de eficácia e não pode ser melhorada. A grande desvantagem do algoritmo exaustivo é que pode demorar muito tempo.
O algoritmo Genético avalia um subconjunto de todas as combinações possíveis de todos os parâmetros definidos na janela de Configuração do TSO. O algoritmo genético toma sua idéia básica da biologia e pesquisa a combinação de parâmetros mais eficaz de acordo com as leis biológicas. Não garante o resultado, assim como o algoritmo exaustivo, mas provavelmente encontra a combinação mais efetiva, ou próxima dele, e demora menos tempo para ser executado.
Primeiro, uma série de criaturas vivas (tamanho da população) são colocadas aleatoriamente nos nós de uma grade paramétrica. Então, essas criaturas vivem e se reproduzem (atravessando os genes e sofrendo algumas vezes mutações raras), como realmente aconteceria na biologia. A força da criatura é definida pela eficácia do sistema comercial com combinações de parâmetros apropriadas. Depois de avaliar a eficácia de todas as criaturas, as criaturas mais fortes, selecionadas entre os "pais" e os "descendentes", formam a geração seguinte, que se tornam os novos "pais". É a demonstração da lei biológica: o mais fraco perece, O poderoso sobrevive. Assim, a geração por geração, as criaturas mais fortes, assumem abordar o máximo absoluto.
Se o processo chegar a um beco sem saída (lembre-se, não temos certeza de que encontramos o máximo absoluto), a parte da geração atual, definida pelo nível de descarte, é cancelada e substituída pelas criaturas selecionadas aleatoriamente. Isso corresponde ao influxo de sangue fresco na biologia.
O conjunto do cromossomo Elite define a capacidade do melhor buffer cromossômico. Esse buffer mantém o melhor cromossomo (criaturas), que nunca pode perecer. Eugenia trata desse tipo de seleção em biologia.
O número de etapas significa o número total de nós, onde a eficácia do sistema comercial deve ser avaliada. Esse número deve ser muito inferior ao número total de nós, usado no algoritmo Exhaustivo, caso contrário não faz sentido aplicar o algoritmo genético. Observe que o número de gerações é aproximadamente igual ao número de etapas dividido pelo tamanho da população.
1. Clique na seta suspensa Algoritmo e selecione Genética.
2. Clique no botão Configuração para exibir a janela de parâmetros genéticos.
3. Defina os parâmetros de genética e clique no botão Fechar na janela Parâmetros genéticos.
Número de etapas.
O número total de vezes que a eficácia do sistema comercial deve ser avaliada. O algoritmo aumenta sua eficácia quando o número é aumentado, mas os cálculos demoram mais.
O número de seres vivos em população. Essas criaturas estão incluídas nos processos de cruzamento e mutação. Quando cada criatura aparece (após processos de cruzamento e mutação) pela primeira vez, sua eficácia deve ser estimada. Isso aumenta o número de cálculos executados em 1. O número do cromossoma deve ser de algumas dúzias, ou pode ser cem ou um pouco mais. Deve ser inferior ao total de etapas utilizadas no algoritmo Exhaustive.
Elite Chromosome's set.
A capacidade do tampão cromossômico, que mantém as melhores combinações de parâmetros que nunca perecem. Este buffer pode ser atualizado em cada geração. Esse número deve ser inferior ao número de cromossomos na população. Os valores recomendados são 1/4 ou 1/6 do número do cromossomo na população.
Define o número de gerações, durante as quais pelo menos um novo cromossomo deve aparecer entre os melhores cromossomos. Se isso não aconteceu, o buffer é esvaziado e preenchido de novo pelos cromossomos do melhor buffer de cromossoma e completado pelos selecionados aleatoriamente. Este parâmetro não deve ser muito grande, e provavelmente deve estar no intervalo de 5 a 20.
Probabilidade de mutação.
Alteração aleatória da estrutura cromossômica interna (representação de bits) e seu valor. Como na biologia, este deve ser um evento raro. Esse valor é expresso como uma probabilidade, e os valores típicos são 0,01, 0,03 ou 0,05. Embora você possa definir a probabilidade de mutação superior a 0,1, não é recomendado para melhores resultados.
Para obter informações adicionais sobre o algoritmo genético, consulte Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs by Zbigniew Michalewicz.
Sistemas de negociação: o que é um sistema de negociação?
Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, são frequentemente marcados em um gráfico em tempo real e levam a execução imediata de um comércio.
Médias móveis (MA) Osciladores estocásticos Força relativa Bollinger Bands & reg; Muitas vezes, duas ou mais dessas formas de indicadores serão combinadas na criação de uma regra. Por exemplo, o sistema de crossover MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo e a curto prazo, para criar uma regra: "compre quando o curto prazo cruza acima do longo prazo e venda quando o contrário é verdadeiro". Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador. Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa esteja acima de um determinado nível. Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que fazem um sistema comercial.
Como o sucesso do sistema geral depende de quão bem as regras funcionam, os comerciantes do sistema gastam otimizar o tempo para gerenciar o risco, aumentar o valor obtido por comércio e alcançar estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante testaria para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc.) funcionam melhor e, em seguida, implementá-los. Mas a otimização pode melhorar os resultados apenas por uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última instância, determinarão o sucesso de um sistema.
Isso tira toda a emoção das negociações - A emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas de investidores individuais. Os investidores que são incapazes de lidar com as perdas adivinhem suas decisões e acabam perdendo dinheiro. Ao seguir rigorosamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema podem renunciar à necessidade de tomar quaisquer decisões; Uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico porque é automatizado. Ao reduzir as ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros.
Os sistemas de negociação são complexos - Esta é a sua maior desvantagem. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de comércio exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo que você não esteja desenvolvendo seu próprio sistema comercial, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio.
Análise do sistema de negociação.
A análise adequada do sistema de negociação ajuda a encontrar sistemas de negociação que funcionam. Os comerciantes bem-sucedidos precisam de vários índices de desempenho e maneiras descritivas de visualizar os resultados. MultiCharts & rsquo; O relatório de desempenho da estratégia é uma poderosa ferramenta usada pelos CTAs e comerciantes regulares para avaliação de estratégias.
Mais de 200 maneiras de medir seu desempenho.
Ao seu alcance, você possui mais de 200 medidas de desempenho disponíveis. Alguns dos mais úteis estão localizados no resumo do desempenho da estratégia, índices de desempenho, análise de tempo, lista de negócios, análise comercial total, outliers, antecipação e retirada, análise de séries comerciais e análises periódicas.
Relatório de desempenho da estratégia.
Relatório de desempenho da estratégia.
Relatório de desempenho da estratégia.
Analisando os resultados de backtesting.
O Resumo do Desempenho da Estratégia e as Razões de Desempenho permitem uma análise rápida das métricas da estratégia comercial. Você pode acessar o lucro ou perda global alcançado pela estratégia de negociação, diferentes valores de ratios, dados detalhados da curva de equidade e informações muito mais importantes ao seu alcance.
Acompanhando o tempo e o comércio.
A informação na tabela Time Analysis avalia os resultados estritamente do ponto de vista do tempo. Você define o período de tempo para exibir os resultados usando a guia Exibir da caixa de diálogo Configuração. O List of Trades exibe o relatório completo de troca por comércio.
Análise total e anormal.
Análise de Comércio Total exibe o desempenho geral da estratégia de negociação. Os outliers ou os negócios periféricos são aqueles que excedem o comércio médio por um valor significativo (mais ou menos três (3) desvios-padrão).
Atraso / redução e análise da série comercial.
Run-up / drawdown e análise da série de negócios Run-up é medido como o máximo aberto para o mais alto não realizado do comércio para uma posição longa; A retirada é da baixa aberta não mais baixa do comércio para uma posição curta. Análise das séries comerciais mostra medidas estatísticas baseadas nos negócios vencedores e perdedores.
Relatório de desempenho da estratégia.
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Análise estatística.
Todo comerciante profissional que quer explorar plenamente o potencial da negociação algorítmica tem que entender estatísticas e conhecer os métodos estatísticos mais amplamente utilizados que podem ser úteis para avaliar a potencial robustez das estratégias de negociação. As estatísticas da série comercial exibem informações sobre a série de negociações vencedoras (perdedoras) consecutivas.
A estratégia de comprar e manter.
Esta é uma estratégia de investimento passivo de longo prazo em que um investidor compra e detém ações por um longo período de tempo, independentemente da flutuação neste mercado. Se você está tentando comparar o lucro líquido total da estratégia e o Retorno de Compra / Retenção, lembre-se de ter em mente que a estratégia de compra e retenção pode levar a grandes descontos e riscos porque seus investimentos ainda estão expostos a movimentos de mercado durante todo o período.
Relatório de desempenho da estratégia.
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Curva de capital com detalhes de redução.
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Avaliações de longo prazo.
O gráfico de Excursão Favorável Máximo usa porcentagens em vez de valores em dólares. Este gráfico é melhor usado para avaliações de longo prazo.
Gráficos de um clique.
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Desde novembro de 2018, um tipo de ordem somente passivo também foi introduzido. Isso garantirá que o saldo de uma ordem expiraria imediatamente (após qualquer execução contra ordens não exibidas com preço na Oferta e Oferta visíveis) em vez de agredir uma Oferta ou Oferta visível no livro. Os participantes também podem usar o pedido Passivo somente para especificar que uma ordem recebida deve ser aceita somente se tiver um preço dentro de um número especificado de pontos de preço visíveis do BBO prevalecente (incluindo a configuração de um novo BBO).
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